投资管理流程

集升贵金属拥有高效可靠的投资管理平台、中后台系统和严格完善的风险管理系统。公司设投资决策委员会作为投资管理的最高决策机构,投资决策委员会对公司产品的大类资产配置、行业选择、重点品种进行决策指导。投资决策委员会定期或不定期召开会议,深入讨论后审定产品证券池的建立及调整,确定投资方向和投资策略,进行投资表现回顾,并对现有的策略进行优化调整。公司的投研团队通过宏观和行业研究、市场信息收集、外部分析师交流、公司拜访等方式,基于自上而下和自下而上的研究选出证券投资组合的品种,经过晨会或周会讨论后提交投资决策委员会审批。

集升贵金属投研团队通过数量化和基本面相结合的投资方法,致力实现投资过程的一致性、可复制性以及风险的可控性。在具体运作上,量化团队首先通过多因子模型建立投资池,基本面研究团队从投资池中精选股票形成精选组合。最后投资管理团队从精选组合中挑选高alpha机会,构建alpha组合,通过组合风险调整,主动回避个股和市场风险,追求给投资人提供长期稳定的资本增值目标,强调为投资人在不同市场状况下实现绝对收益。

公司遵循严谨的风险管理机制,不同职能的岗位之间严格区分,并配有专门的风控及合规人员。通过彭博以及自主开发的量化风险管理系统,对交易过程和投资组合进行多层人工及系统的事前/事中/事后监测和控制,确保风险最小化。